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国际金融掉期交易计算题,请写出详细过程!!谢谢!!!
以利率差的观念为基础的计算公式为:掉期率计算= (远期汇率-即期汇率)/ 即期汇率 × 360/ 远期合约天数。以利率平价理论为基础的计算公式为:掉期率=远期汇率-即期汇率。
解:港商可进行1月对3月的远期对远期掉期交易:买入1月期的100万欧元,并卖出3月期的100万欧元。
个月掉期率180/150,也就是5个月的远期汇率为8021/8325。买入2个月远期美元,价位8435;卖出5个月远期美元,价位8021,之间的差价就是掉期成本。
个月远期汇水为50/30,这个是掉期率,前高后低说明汇率是升水,也就是说三个月的远期汇率为1USD=HKD8250/80,或者1HKD=USD0.1277/0.1278,就是把50/30这个掉期率加上就可以了。
国际金融计算题
这里没有远期的时间,为计算方便,远期时间设为一年。根据利率平价理论。当货币为利率差的时候,利率高的货币在远期贬值。
远期汇率/直接标价法下的即期汇率)( 1+外国利率),升贴水率=远期利率与即期利率之差除以即期利率,二者联立可知升贴水率等于本国利率减外国利率。要求美元的升年贴水率,则为0.025-0.04=-0.015,美元远期贴水。
远期汇率1英镑=02美元,英镑升值率=0.02/2*100%=1%,低于利差,可以套利。
)=6122/35 1。银行买入即期英镑的汇率为6325 2。客户卖出(即银行买入)一月期英镑的价格是6250 3。银行卖出二月英镑的价格是6203 4。
此题的关键在于理解期权是购买一种权利,可以在预期准确的时候执行,预期不准确的时候放弃。主要是规避风险避免损失的一种手段。
一道有关外汇的计算题
公司是要买入英镑(英镑/美元中,英镑是被标货币),所以两个价格都应该用银行的卖出价(也就是排在后面的那个价格),即,即期汇率3074,加上远期贴水点的-124,注意这里是负数,因为英镑兑美元的远期汇率是贴水。
套算汇率:根据汇率制定方法的不同,汇率可划分为基本汇率与套算汇率。基本汇率是指针对本国货币与关键货币的价值之比制定出对其汇率。
只有当毛利大于套汇成本时,套汇交易才有可能进行,并且套汇交易最终会使外汇市场上货币价格趋于一致。
掉期外汇交易题目,求解答啊
个月掉期率180/150,也就是5个月的远期汇率为8021/8325。买入2个月远期美元,价位8435;卖出5个月远期美元,价位8021,之间的差价就是掉期成本。
【答案】:A,B 本题考查外汇掉期交易的类型。外汇掉期交易包括现货对远期以及远期对远期的两种类型。
以利率差的观念为基础的计算公式为:掉期率计算= (远期汇率-即期汇率)/ 即期汇率 × 360/ 远期合约天数。以利率平价理论为基础的计算公式为:掉期率=远期汇率-即期汇率。
【答案】:A,C 一般而言,在外汇掉期交易中交易双方分为发起方和报价方。故本题答案为AC。
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