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远期利率协议与利率期货有何区别
1、价格的确定方式不同 远期合约交易双方是直接谈判，并私下确定，存在信息的不对称，定价效率很低。期货合约是在交易所内通过公开竞价确定，信息较为充分、对称，定价效率较高。
2、性质不同 随着交割期限的来临，影响期货合约价格的各种因素会逐渐明朗和固定下来，市场人士会逐渐接受现实，挣钱或赔钱的一方慢慢地退出市场，投向新的战场，这时的期货合约就为近期合约。
3、交易对象不同：期货交易的对象是交易所统一制定的标准化合约；而远期交易的对象是非标准化合同，合同中的商品数量、等级、质量、交收地点等都是买卖双方私下协商达成。
4、区别在于：交易形态远期利率协议在场外交易市场成交，交易金额和交割日期都不受限制，灵活简便。利率期货交易所内交易，标准化契约交易。
5、远期利率协议在场外交易市场成交，交易金额和交割日期都不受限制，灵活简便。利率期货交易所内交易，标准化契约交易。远期合约类似于利率期货，区别在于FRA不在规范的交易所内交易，而是交易双方在场外签署协议。
6、远期合约与期货合约的区别远期合约概念：远期合约是指交易双方约定在未来的某一确定的时间，按约定的价格买入或卖出一定数量的某种合约标的资产的合约。远期合约是一种最简单的衍生品合约。
历史LIBOR利率在哪儿可以查询?
农行苏州支行网站，国外的华尔街日报网站上也有美元和欧元的数据。
中国银行存款利率查询：您可登录中国银行官方网站（***：//），在金融数据“存/贷款利率”中进行查询。
首先打开中国人民银行***。其次点击政策法规，利率市场化，历史利率查询。最后找到2010-2020中国人民银行基准利率，这样2010-2020中国人民银行基准利率查询就完成了。
远期利率计算
1、利率=[(AerK(T^-T))-(AerF(T^-T))]*e^(-r^(T^-t))。
2、计算公式如下：即期收益率=贴现率=一般贷款利率/[1+（贴现期×一般贷款利率）]远期利率=（n年期利率×n）—（n-1）年期利率 即期收益率（Spot Rate) 也称零息利率，是零息债券到期收益率的简称。
3、其计算方法与货币市场计算利息的惯例相同，等于本金额X利率差X期限(年)。
4、第n年远期利率的计算公式：F=A（1+i）^n。F：远期本利和。A：存入本金。i：计息利率。n：计息次数。如果已经确定了收益率曲线，所有的远期利率就可以根据收益率曲线上的即期利率求得。
5、在成熟市场中几乎所有利率衍生品的定价都依赖于远期利率。
6、三个月后的六个月远期融资利率协议。利息=协议金额*（市场利率-协议利率）*融资月份/12/（1+市场利率*融资月份/12）。利息是一定时期内货币的使用费用。
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