今天给各位分享外汇期货的例题的知识,其中也会对外汇期货的交易规则进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
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外汇期货计算题
1、此后,管理部门对境内外汇保证金交易一直持否定和严厉打击态度。
2、根据我的计算结果,选择B,750000美元。首先,我刚才截图了欧元期货的基本信息,最小跳动时0.0001,单位价值是15美元。题目中,欧元波幅是0.15,也就是1500个点,40手,所以盈利是:1500*15*40=750000美元。
3、盈利 (4967-4714)*2*625000 = 31625 美元 亏损 (5174-4967)*2*625000 = 25875 美元 总盈亏为两者相减,得到盈利为5750美元。
4、当USD1= JP¥1000时,买入美元看涨期权是平价期权,损失的是期权费30万元,同时看跌期权的空头由于汇率上涨而多头方不行权从而取得期权费10000000*2%=12万元,共亏损18万元。
5、买入瑞士法郎看涨期权,到期时瑞士法郎的市场汇率高于协定汇率时执行期权,低于协定汇率时放弃期权。
外汇期货的计算题。。。
1、因为2个月后的期货价格涨了,由0.726涨到0.727,也就是说瑞士法郎对美元升值了,所以答案选A。
2、(4967-4714)*2*625000 = 31625 美元 亏损 (5174-4967)*2*625000 = 25875 美元 总盈亏为两者相减,得到盈利为5750美元。
3、根据我的计算结果,选择B,750000美元。首先,我刚才截图了欧元期货的基本信息,最小跳动时0.0001,单位价值是15美元。题目中,欧元波幅是0.15,也就是1500个点,40手,所以盈利是:1500*15*40=750000美元。
三道远期外汇计算题,需要过程。
1、首先需要计算出目标货币和基础货币3个月的无风险利率。根据题目信息,远期利率已知为90/80,即表明3个月内持有日元的国家(目标货币)可获得9%的收益,而持有美元的国家(基础货币)只能获得8%的收益。
2、三道远期外汇计算题,需要过程。(1)满足利率平价,则90天即期汇率为07868/4=01967$/*** (2)存在套利机会07868-07807=00061。表明远期汇率美元较瑞士法郎处于升水状态。
3、贴水(Discount)是升水的对称。远期合同中本币资产以远期汇率计算的金额小于外币性负债以即期汇率计算的金额的差额。即:当“被报价币利率”大于“报价币利率”时的现象,即换汇点数小于零。
应用外汇期货交易进行多头套期保值
1、(1)卖出套期保值又称为空头套期保值,是指在期货市场上先卖出而后买进。当出口商、从事国际业务的商业银行、或其他单位和个人预计未来某一段时间会得到一笔外汇时,为了避免外汇对本币贬值造成损失,就可以***用卖出套期保值。
2、***设签订贸易合同时现货市场汇率为EUR/USD=4042,期货市场汇率为EUR/USD=4142;3个月后现货市场为EUR/USD=4642,期货市场为EUR/USD=4742。请***用多头套期保值并说明盈亏情况。
3、外汇汇率套期保值就是利用外汇期货交易,确保外币资产或外币负债的价值不受或少受汇率变动带来的损失。多头套期保值方式适用于国际贸易中的进口商和短期负债者,目的是防止负债或应付货款的外汇汇率上升所带来的损失。
4、外汇套期保值是利用外汇期货交易,确保外币资产或外币负债的价值不受或少受汇率变动带来的损失,可以分为外汇期货卖出套期保值、外汇期货买入套期保值、交叉套期保值。
5、空头交易和多头交易。在外汇期货市场上,套期保值交易可以通过建立与现货市场相反的头寸来实现。
掉期外汇交易题目,求解答啊
个月掉期率180/150,也就是5个月的远期汇率为8021/8325。买入2个月远期美元,价位8435;卖出5个月远期美元,价位8021,之间的差价就是掉期成本。
以利率差的观念为基础的计算公式为:掉期率计算= (远期汇率-即期汇率)/ 即期汇率 × 360/ 远期合约天数。以利率平价理论为基础的计算公式为:掉期率=远期汇率-即期汇率。
【答案】:A,C 一般而言,在外汇掉期交易中交易双方分为发起方和报价方。故本题答案为AC。
外汇掉期是金融掉期产品的一种。金融掉期又称金融互换,是指交易双方按照预先约定的汇率、利率等[_a***_],在一定期限内,相互交换一组资金,达到规避风险的目的。
一般而言,在外汇掉期交易中交易双方分为发起方和报价方,双方会使用两个约定的汇价交换货币。这两个约定的汇价被称为掉期全价(SwapAll-InRate),由交易成交时报价方报出的即期汇率加相应期限的“掉期点”计算获得。
外汇掉期又被称为汇率掉期,指交易双方约定在前后两个不同的起息日以约定的汇率进行方向相反的两次货币交换。在实务交易中,根据起息日不同,外汇掉期交易的形式包括即期对远期的掉期交易、远期对远期的掉期交易和隔夜掉期交易。
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