大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于外汇套期保值期货市场分析的问题,于是小编就整理了3个相关介绍外汇套期保值期货市场分析的解答,让我们一起看看吧。
外汇套期保值的定义?
外汇汇率套期保值就是利用外汇期货交易,确保外币资产或外币负债的价值不受或少受汇率变动带来的损失。套期保值是指企业为规避外汇风险、利率风险、商品价格风险、股票价格风险、信用风险等,指定一项或一项以上套期工具,使套期工具的公允价值或现金流量变动,预期抵消被套期项目全部或部分公允价值或现金流量变动风险的一种交易活动。
什么是外汇期差?
外汇期货基差是外汇在某一时间,地点的现货价格和期货价格之间的差距或差额。外汇期货基差的变化,反映了外汇现货价格和期货价格之间的变动幅度。
从事外汇汇率套期保值,要想达到目的,第一步必须周密考察影响汇率的因素,预测汇率变动的基本趋势。
第二步则是计算出保值费用即基差。基差一般用升小,贴小和平价的方法表示。
为什么说抵补套利是套期保值?
套利和套期保值的本质原理是一样的。都是利用远期外汇和即期外汇利差进行外汇交易弥补外汇损失。
举例:***设一家出口外贸企业做成了一笔订单,价值100万美元(以下简称'货款'),2个月以后买家付款。即期美元兑人民币=1:6.2。按照即期汇率计算,100万美元可以兑换620万人民币。卖家为了规避人民币升值的风险,可以在国际市场上买入美元对人民币合约(以下简称‘合约’)。***设两个月之后,美元对人民=1:6.1。那么货款损失相当于10万人民币,合约盈利相当于10万人民币,两者抵消。***设2个月后美元兑人民币=1:6.3。那么货款额外盈利10万人民币,合约亏损10万人民币,两者抵消。也就是这个方法可以把该企业货款的盈利锁定在合约签订日的620万元人民币上。
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