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外汇风险敞口计算公式
计算公式：累计外汇敞口头寸比例=累计外汇敞口头寸／资本净额×100 指标释义：累计外汇敞口头寸为银行汇率敏感性外汇资产减去汇率敏感性外汇负债的余额。资本净额定义与资本充足率指标中定义一致。
短边法的计算公式如下：总敞口头寸=（头寸1的敞口+头寸2的敞口+...+头寸n的敞口）/杠杆比例。在这个公式中，头寸头寸2等表示不同的金融工具的头寸，敞口表示该头寸的风险山毕神敞口程度。
客户风险权重一般是由外部评级机构根据客户的资料信息加以评定的，分为0%、10%、20%、50%、100%和150%六级。在标准法下，信用风险加权资产=∑信用风险敞口(EAD)×客户风险权重。
点值=100000(lot size) x 0.01(tick size) / 150 (current rate) = $30。
计算方法；银行承兑汇票敞口=银行承兑汇票面值-票据保证金存入金额。根据银行对企业的信用评级，一般最高的企业可以存入30%的票据存款，发行100%的银行承兑汇票。企业在开具银行承兑汇票时，必须缴纳保证金。
银行单个货币的净敞口头寸包括下列各项之和：净即期头寸：即以某币种标价的所有资产项目减所有负债项目，其中包括应收利息。
一道国际金融中关于外汇套期保值的计算
1、套期保值比率=债券组合价格变化/每个期货合约价格变化。其中即债券组合价格变化=每个期货合约价格变化×套期保值比率。
2、套期保值的要点是与当前操作反向，这样才能抵消风险。因此，现货上做多（收款）欧元；货币市场就应该做空（贷款）欧元；货币市场上的报价，“买入价”或“卖出价”是从 做市商（银行）的角度而言。
3、外汇交易中反向报价的盈亏计算公司为：跳动点数量*手数*100000/当前报价。外汇交易盈亏是以美元计算的。
5、那么现在应该卖出500万美元，换成人民币，在6个月人民币升值2%以后，再买回500万美元平仓，这样就能赚得人民币升值2%的差价。这样的行为就叫作“对冲”，也就是所谓的“套期保值”。
如何对外汇进行套期保值,如何计算,给个例子某公司6个月后有500万外汇收...
那么现在应该卖出500万美元，换成人民币，在6个月人民币升值2%以后，再买回500万美元平仓，这样就能赚得人民币升值2%的差价。这样的行为就叫作“对冲”，也就是所谓的“套期保值”。
(一)多头套期保值：可以用实例说明。例如，美国某一厂商在瑞士有分厂，该分厂有多余的50万瑞士法郎，可暂时(如6个月)给美国的厂使用，而美国厂这时也正需要一笔短期资金。
(1)卖出套期保值又称为空头套期保值，是指在期货市场上先卖出而后买进。当[_a***_]商、从事国际业务的商业银行、或其他单位和个人预计未来某一段时间会得到一笔外汇时，为了避免外汇对本币贬值造成损失，就可以***用卖出套期保值。
需要注意的有三点，第一，你的期货一定要与你的现金流相符，就是说如果你是六个月后一次性收入美元，那你就做空六个月后交割的美元外汇期货；如果你是按月获得美元，那你就一个月一个月的做期货。
企业外汇套期保值的方法：如果进行套期保值，可以在期货市场上做一定比例的反向操作，期货市场上价格波动带来的收益用以弥补现货市场上由于价格波动所造成的亏损，从而达到控制成本、锁定利润的效果。
所谓外汇套期保值是指在现汇市场上买进或卖出的同时，又在期货市场上卖出或买进金额大致相当的期货合约。在合约到期时，因汇率变动造成的现汇买本盈亏可由外汇期货交易上的盈亏弥补。
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